¿Es necesaria la extracción segura para sacar un pendrive?

Seguro que en muchas ocasiones habéis visto a un compañero, familiar o alguien que para sacar un pendrive o disco duro USB usa el icono de extracción segura que aparece abajo a mano derecha. Otros por el contrario lo sacan directamente.

¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Se pueden perder datos? ¿Se dañara mi unidad antes de tiempo?

En este videotutorial intento contestar todas estas preguntas pero si tenéis dudas solo tenéis que dejar vuestro comentario.